انتخاب و تشکیل سبد سهام بهینه، یکی از مهمترین مسایل در حوزه تحقیقات مالی است که تلاش می کند ترکیب بهینه ای از دارایی ها را انتخاب نماید تا با توجه به محدودیت ها، بیشینه مطلوبیت برای سرمایه گذار ایجاد شود. با توجه به آنکه بازده اوراق بهادار در دنیای واقعی معمولا مبهم و نادقیق است، یکی از مهمترین چالش-های سرمایه گذاری، عدم اطمینان نسبت به آینده و پیامدهای آن ها می باشد. بر این اساس، در این مقاله، با استفاده از گشتاورهای مراتب بالا و تیوری فرامدرن پرتفوی، و با استفاده از منطق فازی و بهینه یابی تکاملی چندهدفه، مساله انتخاب و بهینه یابی پرتفوهای اوراق بهادار مدلسازی و حل گردیده است. مدل های طراحی شده هم طبیعت چندهدفه مساله انتخاب پرتفو را در نظر گرفته و هم ملاحظات مدنظر سهامدار را در انتخاب پرتفو دخیل نموده است. کیفیت عدم اطمینان بازده آتی پرتفوی داده شده با استفاده از اعداد LR فازی تخمین زده شده در حالیکه گشتاورهای بازدهی آن با استفاده از تیوری امکانی سنجیده شده است. مهمترین هدف این مقاله حل مساله و مقایسه مدل های انتخاب پرتفوی به صورت بهینه سازی همزمان چهار هدفه و سه هدفه است. برای این هدف، از الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II)استفاده شده و عملگرهای جهش و تقاطع به طور اختصاصی برای تولید راه حل های ممکن محدودیت کاردینالیتی مساله طراحی شده است. در نهایت کارایی و عملکرد مدل ها در صورت استفاده از منطق فازی و عدم استفاده از آن مقایسه شده است و مشخص گردیده است که استفاده از منطق فازی و تیوری امکانی، باعث تشکیل پرتفوهای با عملکرد بالاتر و مطلوببیت بیشتر می گردد

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

سهولت تبدیل برق به سایر انرژی ها موجب وابستگی شدید فعالیت های بشر به آن شده است. مسائل زیست محیطی، محدودیت منابع، توزیع ناعادلانه منابع و وابستگی شدید اقتصاد کشورها به انرژی موجب توجه بیشتر به بهینه سازی ترکیب منابع تولید کننده برق شده است. همچنین با توجه به اینکه در سیاست گذاری و برنامه ریزی های جامع، اهداف متعدد و متفاوتی مطرح می شود که گاها در تضاد با یکدیگر هستند؛ این موضوع که بهینه سازی ترکیب بهینه سبد تولید انرژی بر مبنای چه هدفی انجام شود، بسیار مهم است. در این پژوهش سبد تولید برق، ترکیبی از گروه انرژی های فسیلی، تجدیدپذیر و هسته ای در نظر گرفته شده است و بهینه سازی با بکارگیری روش الگوریتم ژنتیک (در 700 رشته 200 کروموزمی) با استفاده از نرم افزار متلب در دو حالت تک هدفه (GA) و چند هدفه (NSGA-II) برای ایران طی دوره 1403-1397 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. ترکیب سبدهای بهینه سازی شده با روش بهینه سازی چند هدفه، نسبت به روش های تک هدفه از توازن کمتری برخوردار است، زیرا در این روش مجموعه ای از راه حل ها معرفی می شود که هر کدام، یکی از اهداف را در سطح قابل قبولی برآورده می کنند. به عبارتی دستیابی به نقاط بهینه عمومی محتمل تر از حالت تک هدفه است؛ زیرا بهینه سازی تک هدفه معمولا نقاط بهینه محلی را معرفی می کند و موجب گمراهی و دور شدن از هدف اصلی می شود. از این رو قویا بکارگیری بهینه سازی چندهدفه جهت بهینه سازی سبد تولید برق کشور توصیه می شود.

تخصیص ریسک یک تصمیم استراتژیک در مدیریت پروژه ها است، و منافع یا خسارات احتمالی هر یک از طرف های قرارداد را مشخص ‏می سازد. بررسی تجربیات عملی مدیریت پروژه های ساخت نشان می دهد که عموما فرآیند تخصیص ریسک ها بر اساس قضاوت های ‏شخصی کارفرمایان صورت می گیرد و در نهایت موجب افزایش در هزینه و زمان پروژه می گردد. هدف‏ این مقاله ارائه یک مدل کمی ‏برای انتخاب تخصیص بهینه ریسک های پروژه است، به نحوی که الگوئی متعادل و مورد توافق همه طرف های قراردادی را ارائه دهد. ‏برای طراحی مدل پیشنهادی، با تحلیل مشخصات رفتاری و انتظارات کارفرما در فرآیند تخصیص ریسک، سه هدف: 1) انتقال ریسک به ‏‏توانمندترین عامل، 2) پرداخت کمترین هزینه مدیریت ریسک و 3) دستیابی به پائین ترین سطح ‏مخاطره برای کارفرما شناسائی ‏گردیده است. سپس با توسعه توابع کمی برای اندازه گیری این اهداف سه گانه، یک مدل تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر روش ‏تحلیل سلسله مراتبی ارائه شده است که می تواند میزان دستیابی به اهداف کارفرما را در الگوهای متفاوت تخصیص ریسک اندازه گیری ‏نماید. مدل پیشنهادی با دریافت قضاوت تصمیم گیرنده در قالب معیارهای کیفی، اقدام به ارزیابی گزینه های متفاوت تخصیص ریسک ‏و ارائه تخصیص بهینه ریسک ها در قالب یک منحنی بهینه پارتو می نماید.‏‎ ‎‏ مدل پیشنهادی در یک ‏مطالعه موردی‎پیاده سازی شده و ‏نتایج آن با برخی از پرکاربردترین مدل های تخصیص ریسک مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این مدل نشان می دهد که دستیابی ‏به یک الگوی متعادل تخصیص ریسک که منافع تمامی طرفین را در پروژه برآورده سازد، نیازمند توجه به اهداف متضاد کارفرما است. ‏در حالیکه تمرکز بر انتقال حداکثر ریسک به طرف مقابل، موجب افزایش هزینه های پروژه و نهایتا عدم دستیابی به دیگر اهداف زمانی ‏و مالی پروژه می گردد. ‏

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

این مقاله به بررسی مسائل بهینه سازی چندهدفه استوار غیرمحدب/غیرهموار با محدودیت های مساوی و نامساوی نامعین می پردازد. ابتدا با به کارگیری بعضی ابزارهای پیشرفته آنالیز تغییراتی از قبیل اصل تخمین اکسترمال و قاعده جمع فازی ضعیف برای زیردیفرانسیل فرشه، یک شرط بهینگی لازم فازی برای مسئله بهینه سازی چندهدفه غیرمحدب / غیرهموار را بدون هرگونه محدودیت به مفهوم زیردیفرانسیل فرشه بدست می آوردیم. سپس با بهره گیری از شرط بهینگی لازم فازی بدست آمده، نسخه غیرهموار قاعده فرما و همچنین فرمول های زیردیفرانسیل حدی برای یک خانواده نامتناهی از توابع غیرهموار، یک شرط بهینگی لازم برحسب زیردیفرانسیل حدی برای جواب های کارای استوار ضعیف مسئله مورد نظربدست می آوریم. بعلاوه، مثالی به منظورنشان دادناین شرط برای یک مسئله بهینه سازی چندهدفه نامعین شامل محدودیت های مساوی و نامساوی ارائه می گردد. در نهایت، شرایط کافی برای جواب های کارای استوار ضعیف و جواب های کارای استوار این مسائل، با ارائه مفاهیم جدید تحدب تعمیم یافته مورد بررسی قرار می گیرد.

تحلیل پوششی داده ها (DEA) ابزاری قدرتمند مدیریتی به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده است. امروزه استفاده از مدل های  DEAچند هدفه به منظور ارزیابی جنبه های مختلف عملکردی اعم از جنبه های کمی و کیفی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما این مدل ها در فضای ایستا ارایه شده اند. در این مقاله سعی بر آن است تا مدل های  DEAچند هدفه در فضای پویای فازی ارایه شود تا بتوان تغییرات داده ها در طول دوره ارزیابی را در مدل های DEA اعمال نمود. در این مقاله به منظور ارزیابی نتایج مدل یک مثال برای مقایسه نتایج مدل پیشنهادی با مدل اصلی DEA ارایه شده است. نتایج اجرای مدل پیشنهادی نشان می دهد، علاوه بر کاهش زمان اجرای مدل و تعیین هم زمان امتیاز کارایی کلیه واحدها، توان افتراق مدل بهبود یافته است.

در بسیاری از مسایل مدیریت زنجیره تولید اهداف متعددی نظیر حداقل نمودن تعداد تامین کنندگان و هزینه خرید اقلام، افزایش کیفیت و غیره باید به صورت همزمان در نظر گرفته شوند. در این مقاله با استفاده از یک مدل جدید ریاضی به انتخاب بهترین تامین کنندگان در محیط چند معیاره می پردازیم. قابلیت انعطاف مدل ارایه بصورتی است که بتوان با تکیه بر نقطه نظرات تصمیم گیرنده مدل را در جهت رسیدن به چند هدف بصورت همزمان کمک نماید. در این مقاله با استفاده از یک مطالعه موردی مدل ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.